Estratègia i anàlisi de la vora

El mòdul d'anàlisi Strategy & Edge avalua el rendiment dels vostres models de configuració personalitzats, activadors d'entrada, tickers d'actius i confluències tècniques. Separa la sort temporal del mercat de l'esperança matemàtica, proporcionant la telemetria quantitativa necessària per escalar els llibres de jugades guanyadors i eliminar els drenatges sistemàtics de comptes.

---

1. Número de qualitat del sistema (SQN) (strategy_sqn)

Desenvolupat pel Dr. Van K. Tharp, el Número de qualitat del sistema (SQN) quantifica amb quina facilitat es pot negociar un sistema i amb quina fiabilitat genera un creixement de capital compost mitjançant l'avaluació de l'esperança, la variància de rendiment i la mida de la mostra:

Formula / Calculation
SQN = (Esperança / Desviació estàndard de R-Múltiples) × √N

Classificació del quadre de comandament

• SQN < 1,6 (pobre / volàtil): gran variància en els rendiments amb freqüents baixes pronunciades; vulnerables als canvis de règim.
• SQN 1,6 → 2,0 (mitjana): avantatge viable, però requereix una disciplina estricta a causa de la dispersió moderada de la baixada.
• SQN 2.0 → 3.0 (Bona / Robusta): Trajectòria de capital net adequada per a l'escalada de l'empresa de suport i la composició de capital.
• SQN > 3.0 (Excel·lent/Elit): Dispersió mínima en relació a la recompensa, produint un creixement lineal i constant.

---

2. Qualificació de configuració i desglossament de l'estratègia

Percentatge de guanys per configuració (strategy_win_rate)Mesura el percentatge d'èxits estadístic per a cada categoria de configuració del llibre de jocs diferent (p. ex., FVG Reversals, Break & Retest, London Breakouts).

Rendiment per configuració (strategy_performance_setup)

Mostra el PnL monetari net acumulat generat per cada estratègia personalitzada o model d'activació, aïllant els vostres principals generadors de beneficis de les configuracions de baix rendiment.

---

3. Exposició d'actius i matriu de rendibilitat

Símbols principals per recompte (strategy_top_count)

• Canvi de barra/donut: Canvia entre barres de rang horitzontal i rodanxes de donut d'exposició proporcional.
• Risc de concentració: identifica si el 70% més del vostre volum està sobreconcentrat en un sol ticker d'alta volatilitat o si es dilueix en massa instruments.

Benefici net per símbol (strategy_symbol_profit i strategy_top_profit)

Classifica els instruments segons el rendiment monetari net acumulat absolut per destacar quins actius impulsen el creixement del capital.

Mapes de calor de gradient dinàmic continu

• Percentatge de guanys per símbol (strategy_top_win_rate) i factor de benefici (strategy_top_profit_factor): Utilitza degradats de color continus des dels actius amb el rendiment més baix fins al més alt per marcar l'arrossegament a l'instant.

---

4. Expectativa matemàtica i eficiència de capital

Expectativa matemàtica (strategy_top_expectancy)

Defineix el rendiment monetari mitjà per comerç sobre una mostra estadísticament significativa:

Formula / Calculation
Expectativa = (Percentatge de victòria × Guanyació mitjana) - (Percentatge de pèrdues × Pèrdua mitjana)

Factor de benefici (strategy_top_profit_factor)

Mesura l'eficiència bruta del capital:

Formula / Calculation
Factor de benefici = Beneficis bruts realitzats / Pèrdues brutes realitzades

• < 1.0: Esperança negativa (sistema perdedor).
• 1,0 → 1,5: vora modesta; altament vulnerable a la propagació i augments de comissions.
• 1,5 → 2,5: Avantatge de grau institucional saludable.
• > 2.5: Sistema altament eficient.

Guany brut versus pèrdua per símbol (strategy_top_win_loss)

Contrasta els beneficis bruts (que s'estén a la dreta en maragda) amb les pèrdues brutes (que s'estén a l'esquerra en robí) per exposar la rotació de capital i les càrregues de comissions ocultes per ticker.

---

5. Millors pràctiques: "Retallar el greix"

[!CONSELL] Poda d'actius: auditeu periòdicament els vostres símbols de rang més baix segons el factor de benefici i l'expectativa. Posar en quarantena els dos últims instruments perdedors sovint eleva el Factor de Guanys del compte global de 0,3 a 0,5 immediatament.