Glossari de comerç institucional i quantitatiu

Un lèxic comercial rigorós uneix la telemetria analítica amb l'execució institucional. Aquest glossari defineix les mètriques matemàtiques bàsiques, Smart Money Concepts (SMC) i la terminologia d'execució de comandes utilitzada a la plataforma ILoveTrading.

---

1. Telemetria quantitativa i de rendiment

Esperança (E)

El pagament mitjà matemàtic que podeu preveure per comerç executat en una gran mida de mostra:

Formula / Calculation
Expectativa = (Percentatge de victòria × Guanyació mitjana) - (Percentatge de pèrdues × Pèrdua mitjana)

R-Múltiple (R)

Rendiment comercial normalitzat mesurat com a múltiple del risc inicial del dòlar (1R):

Formula / Calculation
R = PnL net realitzat / Risc inicial del dòlar

Número de qualitat del sistema (SQN)

Una mètrica estadística de Van Tharp que avalua la qualitat, la coherència i la puntuació de l'Edge estadístic d'una estratègia:

Formula / Calculation
SQN = √N × ( Mitjana (R) / StdDev (R) )

• < 1,6: Pobre / Difícil d'intercanviar
• 2,0 – 2,9: Bona / Avantatge mitjana
• 3,0 – 4,9: Excel·lent avantatge
• ≥ 5.0: Excel·lent / qualitat institucional

Ratio Sharpe

Una mesura de l'excés de rendiment ajustat al risc per unitat de desviació estàndard (volatilitat):

Formula / Calculation
Ratio de Sharpe = (Rendiment de la cartera - Taxa sense risc) / Desviació estàndard de la cartera

Telemetria màxima d'excursió (MAE i MFE)* Excursió adversa màxima (MAE): El màxim màxim de pèrdua flotant no realitzada experimentada durant la durada de l'operació (diagnostica l'eficiència de stop-loss).

• Excursió màxima favorable (MFE): El màxim màxim de benefici flotant no realitzat assolit abans del tancament (diagnòstic del moment de la presa de beneficis).

---

2. Conceptes de diners intel·ligents (SMC) i flux de comandes

• BOS (Break of Structure): Una espelma decisiva que s'acosta més enllà d'un important swing alt/baix confirmant la continuació de la tendència.
• ChoCh (Canvi de caràcter): Un trencament estructural que indica una inversió de tendència imminent.
• FVG (Fair Value Gap/Ineficiency): Una seqüència de lliurament de 3 espelmes on les metxes de l'espelma 1 i de l'espelma 3 no es superposen, deixant liquiditat institucional sense omplir.
• Bloc d'ordres (OB): L'última espelma contraria abans d'un impuls institucional agressiu.
• BSL / SSL (Liquiditat de compra i venda): ordres de stop en repòs agrupades situades per sobre dels màxims oscil·lants o per sota dels mínims oscil·lants.* Esborrat de liquiditat (raid/caça): Un ràpid augment de preus més enllà dels màxims/baixos estructurals dissenyat per provocar aturades de venda al detall abans de revertir violentament.
• Inducció (IDM): Una estructura interna menor/alta dissenyada per algorismes per atrapar les primeres entrades minoristes abans de tocar el veritable punt d'interès (POI).
• OTE (Entrada de comerç òptima): La butxaca daurada del retrocés de Fibonacci institucional (61,8% - 78,6%) es va alinear amb el flux de comandes d'alt període de temps.

---

3. Execució de comandes i mecànica del mercat

• Spread: la diferència en temps real entre el preu Bid del corredor i el preu Ask.
• Lliscament: La disparitat del preu d'execució entre el preu de l'ordre sol·licitat i el preu d'ompliment real lliurat pels proveïdors de liquiditat.
• Pip (percentatge en punts): La unitat de mesura estàndard de quart decimal en parells de divises (0,0001) o segon decimal per a parells de JPY (0,01).
• Marqueu: La fluctuació mínima fraccional del preu permesa en contractes de futurs i accions.

---

4. Bones pràctiques

[!CONSELL] Precisió quantitativa: etiqueteu les entrades del vostre diari comercial amb aquestes confluències exactes i etiquetes SMC per desbloquejar correlacions estadístiques profundes a Analítica > Confluències tècniques.