Strategie- und Edge-Analysen

Das Analysemodul Strategy & Edge bewertet die Leistung Ihrer benutzerdefinierten Setup-Modelle, Einstiegsauslöser, Asset-Ticker und technischen Zusammenhänge. Es trennt vorübergehendes Marktglück von mathematischen Erwartungen und stellt die quantitative Telemetrie bereit, die erforderlich ist, um erfolgreiche Playbooks zu skalieren und systematische Kontoabflüsse zu verhindern.

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1. Systemqualitätsnummer (SQN) (strategy_sqn)

Die von Dr. Van K. Tharp entwickelte System Quality Number (SQN) quantifiziert, wie einfach ein System gehandelt werden kann und wie zuverlässig es ein zusammengesetztes Aktienwachstum generiert, indem es die Erwartung, die Renditevarianz und die Stichprobengröße bewertet:

Formula / Calculation
SQN = (Erwartungswert / Standardabweichung der R-Vielfachen) × √N

Scorecard-Klassifizierung

• SQN < 1,6 (schlecht/volatil): Hohe Renditevarianz mit häufigen starken Rückgängen; anf��llig für Regimewechsel.
• SQN 1,6 → 2,0 (Durchschnitt): Realisierbarer Vorteil, erfordert aber aufgrund der moderaten Drawdown-Streuung strenge Disziplin.
• SQN 2,0 → 3,0 (Gut/Robust): Saubere Eigenkapitalentwicklung, geeignet für die Skalierung von Eigenfirmen und die Kapitalaufzinsung.
• SQN > 3,0 (Ausgezeichnet / Elite): Minimale Streuung im Verhältnis zur Belohnung, was zu einem stetigen, linearen Wachstum führt.

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2. Setup-Qualifikation und Strategieaufschlüsselung

Gewinnrate nach Setup (strategy_win_rate)Misst die statistische Trefferquote für jede einzelne Playbook-Setup-Kategorie (z. B. FVG Reversals, Break & Retest, London Breakouts).

Leistung nach Setup (strategy_performance_setup)

Zeigt den kumulierten Netto-Gewinngewinn an, der von jeder benutzerdefinierten Strategie oder jedem Triggermodell generiert wird, und isoliert Ihre primären Gewinntreiber von leistungsschwachen Setups.

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3. Vermögenswert- und Rentabilitätsmatrix

Top-Symbole nach Anzahl (strategy_top_count)

• Balken/Donut-Umschaltung: Wechseln Sie zwischen horizontalen Rangbalken und Donut-Scheiben mit proportionaler Belichtung.
• Konzentrationsrisiko: Gibt an, ob mehr als 70 % Ihres Volumens zu stark in einem einzigen Ticker mit hoher Volatilität konzentriert oder auf zu viele Instrumente verteilt sind.

Nettogewinn nach Symbol („strategy_symbol_profit“ und „strategy_top_profit“)

Ordnet Instrumente nach der absoluten kumulierten Netto-Geldrendite, um hervorzuheben, welche Vermögenswerte das Kapitalwachstum vorantreiben.

Kontinuierliche dynamische Gradienten-Heatmaps

• Gewinnrate nach Symbol („strategy_top_win_rate“) und Gewinnfaktor („strategy_top_profit_factor“): Verwendet kontinuierliche Farbverläufe von Assets mit der niedrigsten Leistung zu Assets mit der höchsten Leistung, um Drag sofort zu kennzeichnen.

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4. Mathematische Erwartung und Kapitaleffizienz

Mathematische Erwartung („strategy_top_expectancy“)

Definiert die durchschnittliche monetäre Rendite pro Trade über eine statistisch signifikante Stichprobe:

Formula / Calculation
Erwartung = (Gewinnrate × durchschnittlicher Gewinn) – (Verlustrate × durchschnittlicher Verlust)

Gewinnfaktor (strategy_top_profit_factor)

Misst die Bruttokapitaleffizienz:

Formula / Calculation
Gewinnfaktor = realisierte Bruttogewinne / realisierte Bruttoverluste

• < 1,0: Negative Erwartung (Verlierersystem).
• 1,0 → 1,5: Bescheidener Vorsprung; sehr anfällig für Spread- und Provisionserhöhungen.
• 1,5 → 2,5: Gesunder institutioneller Vorsprung.
• > 2,5: Hocheffizientes System.

Bruttogewinn vs. Verlust nach Symbol („strategy_top_win_loss“)

Stellt Bruttogewinne (rechts in Smaragd) und Bruttoverluste (links in Rubin) gegenüber, um den Kapitalumschlag und die versteckten Provisionslasten pro Ticker aufzudecken.

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5. Best Practices: „Das Fett abbauen“