Wöchentliche KPIs und Konsistenzanalysen

Während die täglichen Renditen aufgrund zufälliger Marktstörungen schwanken, offenbart die Analyse der Ausführung in wöchentlichen Kohorten die wahre Entwicklung Ihres statistischen Vorsprungs. Das Modul Wöchentliche KPIs bewertet die wöchentliche Konsistenz, die Rentabilität auf Sitzungsebene und die normalisierte mathematische Erwartung.

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1. Zeitrahmen-Kohortennavigation

Mit dem oberen Steuermenüband können Sie zwischen zwei analytischen Aggregationen wechseln:

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• Wöchentlicher Modus: Isoliert Daten in strikte 7-Tage-Kohorten von Montag bis Sonntag mit bidirektionaler Paginierung („◀“ Vorherige Woche / „▶“ Nächste Woche) und einem Zurücksetzen auf „Heute“ mit einem Klick.
• Gesamtperiodenmodus: Aggregiert Metriken über den gesamten Datumsbereich des globalen Kalenders, um die Makrokonsistenz anzuzeigen.

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2. Quantitativer KPI-Quadrant

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1. Gesamtgewinnrate („overall_win_rate“)

Der rohe Prozentsatz der abgeschlossenen Ausführungen, die im ausgewählten Zeitraum mit einem positiven Netto-Gewinn- und Verlustergebnis abgeschlossen wurden.

2. Durchschnittliches Risiko/Ertrag („rr_medio“)

Berechnet die durchschnittliche Belohnung aus erfolgreichen Trades im Verhältnis zu den Verlusten:

Formula / Calculation
RR Medio = Durchschnittlicher Gewinn-PnL / Durchschnittlicher Verlust-PnL

3. Theoretische Gelderwartung („expectancy_theoretical“)

Definiert die erwartete Dollar-/Währungsrendite für jede Ausführung einer statistisch gültigen Stichprobe:

Formula / Calculation
Erwartung () = (Gewinnrate × durchschnittlicher Gewinn) – (Verlustrate × durchschnittlicher Verlust)

4. Normalisierte reale Erwartung („expectancy_real“)

Standardisiert den Erwartungswert in R-Einheiten und eliminiert Positionsgrößen- und Losskalierungsverzerrungen:

Formula / Calculation
Erwartung (R) = (Gewinnrate × durchschnittlicher Gewinn R) – (Verlustrate × durchschnittlicher Verlust R)

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3. Visual Performance Suite

Leistung nach Sitzung („weekly_performance_by_session“)Ein horizontales Balkendiagramm, das den realisierten Nettogewinn nach Marktsitzungen (London, New York, Asien und Sitzungsüberschneidungen) aufschlüsselt:

• Smaragdbarren (> 0): Sitzungen mit hoher Liquidität, bei denen Ihre Setups eine positive Erwartung erzeugen.
• Rubinbarren (< 0): Ineffiziente Sitzungen verbrauchen Kapital.

Wöchentliche kumulative Saldokurve („weekly_cumulative_balance“)

Ein hochauflösendes „stepAfter“-Liniendiagramm, das die Aktienakkumulation von Trade zu Trade darstellt:

• Schrittdynamik: Im Gegensatz zu geglätteten Kurven hebt das diskrete Step-After-Format den genauen Zeitpunkt (Trade für Trade) hervor, in dem das Kapital während der Woche expandiert oder schrumpft.

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4. Best Practices