Análisis de tiempo, sesión y duración de retención

El conjunto de análisis Timing & Duration cuantifica las dimensiones temporales de su estrategia comercial. Debido a que la microestructura del mercado, el flujo de liquidez institucional y los ciclos de volatilidad varían continuamente entre sesiones, este módulo aísla cuándo su Edge estadístico es más aguda e identifica los regímenes temporales que generan un arrastre sistemático.

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1. Tasa de ganancias por día de la semana (timing_win_rate_day)

Mide la probabilidad estadística de ganar ejecuciones en días laborables individuales (de lunes a viernes):

Formula / Calculation
Tasa de ganancias (día) = (Operaciones ganadoras (día) / Operaciones totales (día)) × 100

Alternancias de interfaz de usuario y controles visuales

• Alternar barra/línea: Cambie entre columnas de barra discretas de días laborables e interpolación de línea continua.
• Interpretación: Las tasas de ganancia persistentes por debajo del 50% en días específicos de la semana resaltan la fricción sistemática (por ejemplo, descubrimiento errático del precio de apertura del lunes o cuadratura de baja liquidez el viernes por la tarde).

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2. Beneficio neto por mes y línea de tendencia macro (timing_profit_month)

Un visualizador compuesto de Recharts que rastrea el rendimiento financiero mensual y la trayectoria de desempeño subyacente:

1. Barras PnL netas mensuales: Barras verdes y rojas que representan la ganancia o pérdida monetaria realizada para cada mes calendario.2. Línea de tendencia macropolinomial: Filtra el ruido mes a mes para revelar la velocidad de capitalización de capital a largo plazo.

• Sensibilidad del régimen: Las fluctuaciones bruscas alternas entre ganancias masivas y meses muy negativos indican una alta sensibilidad a los regímenes cambiantes del mercado (por ejemplo, tener un desempeño superior en condiciones de tendencia pero fallar durante la consolidación del rango).

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3. Desglose del volumen comercial mensual (timing_monthly_trades)

Realiza un seguimiento del volumen de ejecución trazando recuentos de operaciones acumuladas ganadoras versus perdedoras por mes:

• Detección de sobreoperación: Un aumento severo en el total de operaciones con PnL neto plano o negativo es el sello matemático de inclinación emocional o configuraciones forzadas en condiciones agitadas.
• Estabilidad del volumen: La coherencia institucional requiere un volumen de ejecución constante dentro de su distribución estadística verificada.

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4. Distribución comercial por día laborable (timing_trades_distribution)

Visualiza la frecuencia comercial a lo largo de la semana comercial:

• Alternancia de barra versus línea: Cambie entre columnas de frecuencia diaria y curvas de distribución continua de días laborables.
• Auditoría de comportamiento: Si el volumen se concentra en gran medida los jueves y viernes mientras las tasas de ganancias caen, indica fatiga por tomar decisiones o intentos agresivos de recuperar las caídas de principios de semana.

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5. Desglose de ganancias brutas y netas mensuales (timing_monthly_profit)Descompone el desempeño financiero mensual en ganancias brutas brutas, pérdidas y rendimientos netos:

• Diferencial bruto versus neto: Una amplia disparidad entre una ganancia bruta alta y un PnL neto bajo indica una carga excesiva de las comisiones del corredor o una mecánica deficiente de riesgo-recompensa.
• Mostrar alternancia acumulativa: Habilita una superposición de capital acumulado para verificar si los rendimientos mensuales se están acumulando de manera constante en horizontes de varios trimestres.

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6. Distribución de rentabilidad entre semana (timing_weekday_profit)

Mide el PnL absoluto en dólares/moneda generado en cada día de la semana individual:

• Alternancia de área versus barra: Cambie entre distribución de gradiente de área rellena y barras PnL diarias discretas.
• Tasa de ganancias frente a divergencia PnL:
  • Tasa de ganancias alta/PnL negativo: Indica pérdidas descomunales por riesgo de cola en ese día específico que borran a múltiples ganadores.
  • Tasa de victorias baja/PnL alta: Confirma que la sesión captura corredores asimétricos con alfa alto (+3R o +4R).

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7. Distribución de la duración del tiempo de retención (timing_duration_dist)

Clasifica las operaciones en grupos de retención discretos: < 5m, 5–15m, 15–30m, 30–60m, 1–4h, 4–24h y > 1d.

Formula / Calculation
Duración promedio de tenencia = (Σ Vida útil comercial_i) / N

Alternancias y perspectivas de la interfaz de usuario

• Vista de donut: Muestra el porcentaje de exposición proporcional entre las duraciones de tenencia.
• Vista de barra: Compara recuentos de operaciones sin procesar entre tramos de duración.### Diagnóstico de la "brecha de impaciencia"
• Salidas prematuras: Si más del 60% de las operaciones se cierran en 15 minutos a pesar de tener un modelo objetivo de 2 a 4 horas, estás microgestionando las ganancias flotantes abiertas por miedo.
• Tenencia de perdedor reacio: si la duración promedio de las pérdidas es 3 veces mayor que la duración de las ganancias, está manteniendo posiciones adversas con la esperanza de una reversión a la media en lugar de respetar los límites de pérdidas predefinidos.

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8. Mejores prácticas