Glosario de comercio cuantitativo e institucional

Un léxico comercial riguroso une la telemetría analítica con la ejecución institucional. Este glosario define las métricas matemáticas principales, los conceptos de dinero inteligente (SMC) y la terminología de ejecución de órdenes utilizada en la plataforma ILoveTrading.

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1. Telemetría cuantitativa y de rendimiento

Expectativa (E)

El pago promedio matemático que puede anticipar por operación ejecutada en una muestra de gran tamaño:

Formula / Calculation
Expectativa = (Tasa de ganancias × Ganancia promedio) - (Tasa de pérdidas × Pérdida promedio)

R-Múltiple (R)

Desempeño comercial normalizado medido como un múltiplo del riesgo inicial en dólares (1R):

Formula / Calculation
R = PnL neto realizado / riesgo en dólares inicial

Número de calidad del sistema (SQN)

Una métrica estadística de Van Tharp que evalúa la calidad, consistencia y puntuabilidad de la Edge estadístico de una estrategia:

Formula / Calculation
SQN = √N × ( Media(R) / StdDev(R) )

• < 1,6: Deficiente / Difícil de negociar
• 2,0 – 2,9: Buena/Ventaja media
• 3,0 – 4,9: Excelente ventaja
• ≥ 5.0: Superb / Institutional quality

Relación de Sharpe

Una medida del exceso de rendimiento ajustado al riesgo por unidad de desviación estándar (volatilidad):

Formula / Calculation
Ratio de Sharpe = (Rendimiento de la cartera - Tasa libre de riesgo) / Desviación estándar de la cartera

Telemetría de excursión máxima (MAE y MFE)* Excursión adversa máxima (MAE): La pérdida flotante máxima no realizada experimentada durante la duración de la operación (diagnostica la eficiencia del stop-loss).

• Excursión favorable máxima (MFE): El máximo beneficio flotante no realizado alcanzado antes del cierre (diagnostica el momento de la toma de beneficios).

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2. Conceptos de dinero inteligente (SMC) y flujo de órdenes

* **BOS (ruptura de estructura):** Un cierre decisivo de vela más allá de una oscilación importante entre máximos y mínimos que confirma la continuación de la tendencia.
* **ChoCh (Cambio de Carácter):** Una ruptura estructural que indica un inminente cambio de tendencia.
* **FVG (Brecha de valor razonable/ineficiencia):** Una secuencia de entrega de 3 velas donde las mechas de la vela 1 y la vela 3 no se superponen, lo que deja liquidez institucional sin cubrir.
* **Bloque de Orden (OB):** La última vela opuesta antes de un impulso institucional agresivo.
* **BSL / SSL (liquidez del lado de la compra y del lado de la venta):** Órdenes stop en reposo agrupadas ubicadas por encima de los máximos o por debajo de los mínimos.* **Barrido de liquidez (incursión/caza):** Un rápido aumento de precios más allá de los máximos y mínimos estructurales diseñado para desencadenar paradas minoristas antes de revertirse violentamente.
* **Incentivo (IDM):** Un alto/bajo estructural interno menor diseñado mediante algoritmos para atrapar las primeras entradas minoristas antes de aprovechar el verdadero punto de interés (POI).
* **OTE (entrada comercial óptima):** La bolsa de oro institucional del retroceso de Fibonacci (61,8 % – 78,6 %) está alineada con el flujo de órdenes de alto plazo.

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## 3. Ejecución de órdenes y mecánica de mercado

* **Difusión:** La diferencia en tiempo real entre el precio de oferta y el precio de venta del corredor.
* **Deslizamiento:** La disparidad del precio de ejecución entre el precio de la orden solicitada y el precio de ejecución real entregado por los proveedores de liquidez.
* **Pip (porcentaje en puntos):** La unidad de medida estándar de cuarto decimal en pares de divisas (0,0001), o segundo decimal para pares de JPY (0,01).
* **Marca:** La fluctuación de precio fraccional mínima permitida en contratos de futuros y acciones.

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## 4. Mejores prácticas

> [!TIP]
> **Precisión cuantitativa:** Etiquete las entradas de su diario comercial con estas confluencias exactas y etiquetas SMC para desbloquear correlaciones estadísticas profundas en **Análisis > Confluencias técnicas**.