Stratégie et analyse de pointe

Le module d'analyse Strategy & Edge évalue les performances de vos modèles de configuration personnalisés, de vos déclencheurs d'entrée, de vos tickers d'actifs et de vos confluences techniques. Il sépare la chance temporaire du marché des attentes mathématiques, en fournissant la télémétrie quantitative nécessaire pour faire évoluer les playbooks gagnants et éliminer les fuites systématiques de comptes.

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1. Numéro de qualité du système (SQN) (strategy_sql)

Développé par le Dr Van K. Tharp, le System Quality Number (SQN) quantifie la facilité avec laquelle un système peut être négocié et la fiabilité avec laquelle il génère une croissance composée des capitaux propres en évaluant les attentes, la variance du rendement et la taille de l'échantillon :

Formula / Calculation
SQN = (espérance de vie / écart type des R-multiples) × √N

Classification des cartes de pointage

• SQN < 1,6 (médiocre/volatile) : Forte variance des rendements avec de fréquents replis brusques ; vulnérables aux changements de régime.
• SQN 1,6 → 2,0 (Moyenne) : Avantage viable mais nécessite une discipline stricte en raison d'une dispersion modérée du rabattement.
• SQN 2.0 → 3.0 (Bon / Robuste) : Trajectoire de capitaux propres propre, adaptée à la mise à l'échelle des sociétés d'accessoires et à la composition du capital.
• SQN > 3.0 (Excellent / Elite) : Dispersion minimale par rapport à la récompense, produisant une croissance régulière et linéaire.

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2. Qualification de la configuration et répartition de la stratégie

Taux de victoire par configuration (strategy_win_rate)Mesure le taux de réussite statistique pour chaque catégorie distincte de configuration du playbook (par exemple, FVG Reversals, Break & Retest, London Breakouts).

Performances par configuration (strategy_performance_setup)

Affiche le PnL monétaire net cumulé généré par chaque stratégie personnalisée ou modèle de déclenchement, isolant ainsi vos principaux moteurs de profit des configurations sous-performantes.

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3. Matrice d'exposition des actifs et de rentabilité

Principaux symboles par nombre (strategy_top_count)

• Bascule barre / beignet : Basculez entre les barres de classement horizontales et les tranches de beignet à exposition proportionnelle.
• Risque de concentration : Identifie si plus de 70 % de votre volume est surconcentré dans un seul ticker à haute volatilité ou dilué dans trop d'instruments.

Bénéfice net par symbole (strategy_symbol_profit & strategy_top_profit)

Classe les instruments en fonction du rendement monétaire net accumulé absolu afin de mettre en évidence les actifs qui stimulent la croissance du capital.

Cartes thermiques à dégradé dynamique continu

• Taux de victoire par symbole (strategy_top_win_rate) et facteur de profit (strategy_top_profit_factor) : Utilise des dégradés de couleurs continus des actifs les moins performants aux plus performants pour signaler instantanément le glissement.

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4. Espérance mathématique et efficacité du capital

Espérance mathématique (strategy_top_expectancy)

Définit le rendement monétaire moyen par transaction sur un échantillon statistiquement significatif :

Formula / Calculation
Espérance = (Taux de victoire × Gain moyen) - (Taux de perte × Perte moyenne)

Facteur de profit (strategy_top_profit_factor)

Mesure l’efficacité brute du capital :

Formula / Calculation
Facteur de profit = Bénéfices bruts réalisés / Pertes brutes réalisées

• < 1,0 : Espérance négative (système perdant).
• 1,0 → 1,5 : Bord modeste ; très vulnérable aux spreads et aux augmentations de commissions.
• 1,5 → 2,5 : Avantage sain de qualité institutionnelle.
• > 2.5 : Système très efficace.

Bénéfice brut par rapport à la perte par symbole (strategy_top_win_loss)

Compare les bénéfices bruts (s'étendant vers la droite en émeraude) avec les pertes brutes (s'étendant vers la gauche en rubis) pour exposer la rotation du capital et les charges de commissions cachées par ticker.

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5. Bonnes pratiques : « Réduire le gras »