Strategia e analisi dei bordi

Il modulo di analisi Strategia e Edge valuta le prestazioni attraverso i tuoi modelli di configurazione personalizzati, trigger di ingresso, ticker di asset e confluenze tecniche. Separa la fortuna temporanea del mercato dall’aspettativa matematica, fornendo la telemetria quantitativa necessaria per scalare i playbook vincenti ed eliminare i drenaggi sistematici dei conti.

---

1. Numero di qualità del sistema (SQN) (strategy_sqn)

Sviluppato dal Dr. Van K. Tharp, il System Quality Number (SQN) quantifica la facilità con cui un sistema può essere negoziato e l'affidabilità con cui genera una crescita azionaria composta valutando l'aspettativa, la varianza dei rendimenti e la dimensione del campione:

Formula / Calculation
SQN = (Aspettativa/Deviazione standard dei multipli R) × √N

Classificazione dei punteggi

• SQN < 1,6 (Scarso/Volatile): Elevata varianza dei rendimenti con frequenti forti ribassi; vulnerabili ai cambiamenti di regime.
• SQN 1.6 → 2.0 (Media): Vantaggio praticabile ma richiede una rigorosa disciplina a causa della moderata dispersione dei drawdown.
• SQN 2.0 → 3.0 (Buono/Robusto): Traiettoria azionaria pulita adatta al ridimensionamento delle società di sostegno e alla capitalizzazione del capitale.
• SQN > 3.0 (Eccellente / Elite): Dispersione minima rispetto alla ricompensa, che produce una crescita lineare e costante.

---

2. Qualificazione del setup e analisi della strategia

Tasso di vincita per impostazione (strategy_win_rate)Misura il tasso di successo statistico per ciascuna categoria distinta di configurazione del playbook (ad esempio, FVG Reversals, Break & Retest, London Breakouts).

Prestazioni per impostazione (strategy_performance_setup)

Visualizza il PnL monetario netto cumulativo generato da ciascuna strategia personalizzata o modello di attivazione, isolando i principali fattori di profitto dalle configurazioni con prestazioni inferiori.

---

3. Matrice dell'esposizione degli asset e della redditività

Simboli principali per conteggio (strategy_top_count)

• Alternanza barra/ciambella: Passa tra le barre di classificazione orizzontali e le fette di ciambella con esposizione proporzionale.
• Rischio di concentrazione: Identifica se oltre il 70% del tuo volume è eccessivamente concentrato in un singolo ticker ad alta volatilità o diluito su troppi strumenti.

Profitto netto per simbolo (strategy_symbol_profit & strategy_top_profit)

Classifica gli strumenti in base al rendimento monetario netto accumulato assoluto per evidenziare quali attività guidano la crescita del capitale.

Mappe di calore a gradiente dinamico continuo

• Tasso di vincita per simbolo (strategy_top_win_rate) e fattore di profitto (strategy_top_profit_factor): Utilizza gradienti di colore continui dalle risorse con le prestazioni più basse a quelle con le prestazioni più elevate per contrassegnare immediatamente il trascinamento.

---

4. Aspettativa matematica ed efficienza del capitale

Aspettativa matematica (strategy_top_expectancy)

Definisce il rendimento monetario medio per operazione su un campione statisticamente significativo:

Formula / Calculation
Aspettativa = (Tasso di vincita × Vincita media) - (Tasso di perdita × Perdita media)

Fattore di profitto (strategy_top_profit_factor)

Misura l’efficienza del capitale lordo:

Formula / Calculation
Fattore di profitto = profitti realizzati lordi / perdite realizzate lorde

• < 1.0: Aspettativa negativa (sistema perdente).
• 1.0 → 1.5: Margine modesto; altamente vulnerabile agli aumenti degli spread e delle commissioni.
• 1,5 → 2,5: Buon vantaggio di livello istituzionale.
• > 2.5: Sistema altamente efficiente.

Profitto lordo vs. perdita per simbolo (strategy_top_win_loss)

Contrasta i profitti lordi (che si estendono a destra in smeraldo) con le perdite lorde (che si estendono a sinistra in rubino) per esporre il turnover del capitale e gli oneri delle commissioni nascoste per ticker.

---

5. Migliori pratiche: "Ridurre il grasso"

[!CONSIGLIO] Eliminazione delle risorse: controlla periodicamente i tuoi simboli di rango più basso in base al fattore di profitto e all'aspettativa. Mettere in quarantena i due strumenti perdenti più bassi spesso aumenta immediatamente il fattore di profitto complessivo del conto da 0,3 a 0,5.