Estratégia e análise de borda

O módulo de análise Strategy & Edge avalia o desempenho em seus modelos de configuração personalizados, acionadores de entrada, tickers de ativos e confluências técnicas. Ele separa a sorte temporária do mercado da expectativa matemática, fornecendo a telemetria quantitativa necessária para dimensionar os manuais vencedores e eliminar a drenagem sistemática de contas.

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1. Número de qualidade do sistema (SQN) (strategy_sqn)

Desenvolvido pelo Dr. Van K. Tharp, o Número de Qualidade do Sistema (SQN) quantifica a facilidade com que um sistema pode ser negociado e com que confiabilidade ele gera crescimento composto do patrimônio, avaliando a expectativa, a variação do retorno e o tamanho da amostra:

Formula / Calculation
SQN = (Expectativa / Desvio Padrão de R-Múltiplos) × √N

Classificação do scorecard

• SQN < 1,6 (Ruim / Volátil): Alta variação nos retornos com frequentes rebaixamentos acentuados; vulnerável a mudanças de regime.
• SQN 1,6 → 2,0 (Média): Borda viável, mas requer disciplina rigorosa devido à dispersão moderada do rebaixamento.
• SQN 2,0 → 3,0 (Bom/Robusto): Trajetória de patrimônio líquido adequada para expansão de empresas de apoio e composição de capital.
• SQN > 3,0 (Excelente/Elite): Dispersão mínima em relação à recompensa, produzindo crescimento linear e constante.

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2. Configuração de qualificação e análise de estratégia

Taxa de vitórias por configuração (strategy_win_rate)Mede a taxa de acerto estatístico para cada categoria distinta de configuração do manual (por exemplo, Reversões de FVG, Intervalo e novo teste, Intervalos em Londres).

Desempenho por configuração (strategy_performance_setup)

Exibe o PnL monetário líquido acumulado gerado por cada estratégia personalizada ou modelo de gatilho, isolando seus principais geradores de lucro de configurações de baixo desempenho.

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3. Matriz de exposição de ativos e lucratividade

Principais símbolos por contagem (strategy_top_count)

• Alternar barra/rosquinha: Alterne entre barras de classificação horizontais e fatias de rosca de exposição proporcional.
• Risco de concentração: Identifica se mais de 70% do seu volume está superconcentrado em um único ticker de alta volatilidade ou diluído em muitos instrumentos.

Lucro líquido por símbolo (strategy_symbol_profit e strategy_top_profit)

Classifica os instrumentos pelo retorno monetário líquido absoluto acumulado para destacar quais ativos impulsionam o crescimento do capital.

Mapas de calor de gradiente dinâmico contínuo

• Taxa de ganhos por símbolo (strategy_top_win_rate) e fator de lucro (strategy_top_profit_factor): Usa gradientes de cores contínuos de ativos de menor desempenho para ativos de maior desempenho para sinalizar instantaneamente o arrasto.

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4. Expectativa matemática e eficiência de capital

Expectativa Matemática (strategy_top_expectancy)

Define o retorno monetário médio por negociação em uma amostra estatisticamente significativa:

Formula / Calculation
Expectativa = (Taxa de Vitórias × Vitória Média) - (Taxa de Perdas × Perdas Médias)

Fator de lucro (strategy_top_profit_factor)

Mede a eficiência bruta do capital:

Formula / Calculation
Fator de lucro = lucros brutos realizados / perdas brutas realizadas

• < 1,0: Expectativa negativa (sistema perdedor).
• 1,0 → 1,5: Borda modesta; altamente vulnerável a spreads e aumentos de comissões.
• 1,5 → 2,5: Margem institucional saudável.
• > 2,5: Sistema altamente eficiente.

Lucro Bruto vs. Perda por Símbolo (strategy_top_win_loss)

Compara os lucros brutos (estendendo-se para a direita em esmeralda) com as perdas brutas (estendendo-se para a esquerda em rubi) para expor a rotação de capital e encargos de comissões ocultos por ticker.

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5. Melhores Práticas: "Cortando a Gordura"