Análise de tempo, sessão e duração de espera

O conjunto de análises Tempo e Duração quantifica as dimensões temporais da sua estratégia de negociação. Como a microestrutura do mercado, o fluxo de liquidez institucional e os ciclos de volatilidade variam continuamente entre as sessões, este módulo isola quando sua Edge estatístico é mais nítida e identifica regimes temporais que geram resistência sistemática.

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1. Taxa de ganhos por dia da semana (timing_win_rate_day)

Mede a probabilidade estatística de execuções vencedoras em dias da semana individuais (de segunda a sexta):

Formula / Calculation
Taxa de ganhos (dia) = (negociações vencedoras (dia) / total de negociações (dia)) × 100

Alternadores de UI e controles visuais

• Alternância de barra/linha: Alterne entre colunas discretas de barras de dias da semana e interpolação de linha contínua.
• Interpretação: Taxas de ganho persistentes abaixo de 50% em dias da semana específicos destacam atrito sistemático (por exemplo, descoberta errática de preço de abertura na segunda-feira ou quadratura de baixa liquidez na sexta à tarde).

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2. Lucro líquido por mês e linha de tendência macro (timing_profit_month)

Um visualizador Recharts composto que rastreia o rendimento financeiro mensal e a trajetória de desempenho subjacente:

1. Barras de lucro líquido mensal: Barras verdes e vermelhas representando o ganho ou perda monetária realizada para cada mês civil.2. Linha de tendência macro polinomial: Filtra o ruído mensal para revelar a velocidade de composição de capital de longo prazo.

• Sensibilidade do regime: oscilações violentas alternadas entre ganhos massivos e meses negativos acentuados sinalizam alta sensibilidade às mudanças nos regimes de mercado (por exemplo, desempenho superior em condições de tendência, mas falhando durante a consolidação de faixa).

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3. Detalhamento do volume mensal de negociações (timing_monthly_trades)

Rastreia o volume de execução traçando contagens acumuladas de negociações vencedoras versus perdidas por mês:

• Detecção de Overtrading: Um aumento severo no total de negociações com PnL líquido estável ou negativo é a marca matemática da inclinação emocional ou de configurações forçadas em condições instáveis.
• Estabilidade de volume: A consistência institucional requer um volume de execução constante dentro de sua distribuição estatística verificada.

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4. Distribuição comercial por dia da semana (timing_trades_distribution)

Visualiza a frequência de negociação durante a semana de negociação:

• Alternância de barra versus linha: Alterne entre colunas de frequência diária e curvas de distribuição contínua nos dias da semana.
• Auditoria Comportamental: Se o volume se concentrar fortemente nas quintas e sextas-feiras enquanto as taxas de ganho caem, isso indica fadiga de decisão ou tentativas agressivas de recuperar as perdas do início da semana.

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5. Detalhamento do lucro bruto mensal vs. lucro líquido (timing_monthly_profit)Desconstrói o desempenho financeiro mensal em lucros brutos brutos, perdas e rendimentos líquidos:

• Spread bruto vs. líquido: Uma grande disparidade entre o alto lucro bruto e o baixo lucro líquido indica uma redução excessiva da comissão do corretor ou uma mecânica deficiente de risco-recompensa.
• Mostrar alternância cumulativa: permite uma sobreposição de patrimônio cumulativo para verificar se os retornos mensais estão aumentando de forma constante em horizontes de vários trimestres.

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6. Distribuição de lucratividade durante a semana (timing_weekday_profit)

Mede o PnL absoluto em dólar/moeda gerado em cada dia da semana individual:

• Alternância de área versus barra: Alterne entre distribuição de gradiente de área preenchida e barras PnL diárias discretas.
• Taxa de vitórias versus divergência de PnL:
  • Alta taxa de ganhos/PnL negativo: Indica perdas descomunais com risco de cauda naquele dia específico, apagando vários vencedores.
  • Baixa Taxa de Vitórias / Alto PnL: Confirma que a sessão captura corredores assimétricos de alfa alto (+3R ou +4R).

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7. Distribuição da duração do tempo de espera (timing_duration_dist)

Categoriza as negociações em colchetes discretos: < 5m, 5–15m, 15–30m, 30–60m, 1–4h, 4–24h e > 1d.

Formula / Calculation
Duração média de retenção = (Σ Trade Lifespan_i) / N

Alternâncias e perspectivas da interface do usuário

• Visualização de Donut: Exibe a participação proporcional da exposição entre os períodos de retenção.
• Visualização de barra: Compara contagens brutas de negociações entre faixas de duração.### Diagnosticando a "lacuna de impaciência"
• Saídas prematuras: Se mais de 60% das negociações forem fechadas em 15 minutos, apesar de ter um modelo de meta de 2 a 4 horas, você estará microgerenciando o lucro flutuante aberto por medo.
• Relutância do Perdedor Relutante: Se a duração média das perdas for 3x maior que a duração dos ganhos, você está mantendo posições adversas esperando uma reversão à média em vez de honrar stop loss predefinidos.

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8. Melhores práticas