KPIs semanais e análises de consistência

Embora os retornos diários flutuem devido ao ruído aleatório do mercado, a análise da execução em coortes semanais revela a verdadeira trajetória da sua Edge estatístico. O módulo KPIs semanais avalia a consistência semana após semana, a lucratividade no nível da sessão e a expectativa matemática normalizada.

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1. Navegação de coorte de prazo

A faixa de controle superior permite alternar entre duas agregações analíticas:

• Modo Semanal: isola os dados em coortes estritos de 7 dias, de segunda a domingo, com paginação bidirecional (◀ Semana Anterior / ▶ Próxima Semana) e uma redefinição Hoje com um único clique.
• Modo Período Total: Agrega métricas em todo o intervalo de datas do calendário global para revelar consistência macro.

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2. Quadrante Quantitativo de KPI

1. Taxa geral de vitórias (overall_win_rate)

A porcentagem bruta de execuções fechadas que terminam com lucro líquido positivo durante o período selecionado.

2. Risco/recompensa médio (rr_medio)

Calcula a recompensa média capturada nas negociações vencedoras em relação às perdas:

Formula / Calculation
RR Medio = PnL de vitória média / PnL de perda média

3. Expectativa Monetária Teórica (expectancy_theoretical)

Define o rendimento esperado em dólar/moeda em cada execução realizada em uma amostra estatisticamente válida:

Formula / Calculation
Expectativa () = (Taxa de ganhos × Ganhos médios) - (Taxa de perdas × Perdas médias)

4. Expectativa real normalizada (expectancy_real)

Padroniza a expectativa em unidades R, eliminando distorções de dimensionamento de posição e escala de lote:

Formula / Calculation
Expectativa (R) = (Taxa de Vitórias × Vitória Média R) - (Taxa de Perdas × Perda Média R)

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3. Conjunto de desempenho visual

Desempenho por sessão (weekly_performance_by_session)Um gráfico de barras horizontais que decompõe o lucro líquido realizado nas sessões de mercado (Londres, Nova York, Ásia e Sobreposições de sessão):

• Barras Esmeralda (> 0): Sessões de alta liquidez onde suas configurações produzem expectativa positiva.
• Barras Ruby (< 0): Sessões ineficientes sangrando capital.

Curva de saldo cumulativo semanal (weekly_cumulative_balance)

Um gráfico de linhas stepAfter de alta resolução que traça a acumulação de capital negociação por negociação:

• Dinâmica de etapas: Ao contrário das curvas suavizadas, o formato discreto passo a passo destaca o momento preciso (negociação por negociação) de expansão ou contração do capital durante a semana.

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4. Melhores práticas