Стратегия и периферийная аналитика

Аналитический модуль Strategy & Edge оценивает производительность ваших пользовательских моделей настройки, триггеров входа, тикеров активов и технических сочетаний. Он отделяет временную рыночную удачу от математического ожидания, обеспечивая количественную телеметрию, необходимую для масштабирования выигрышных сценариев и устранения систематического истощения счетов.

---

1. Номер качества системы (SQN) (strategy_sqn)

Разработанный доктором Ван К. Тарпом, Число качества системы (SQN) количественно определяет, насколько легко системой можно торговать и насколько надежно она генерирует совокупный рост капитала путем оценки ожиданий, дисперсии доходности и размера выборки:

Formula / Calculation
SQN = (ожидание / стандартное отклонение R-кратных) × √N

Классификация показателей

• SQN < 1,6 (плохой/волатильный): высокая дисперсия доходности с частыми резкими просадками; уязвимы перед сменой режима.
• SQN 1,6 → 2,0 (средний): Хорошее преимущество, но требует строгой дисциплины из-за умеренной дисперсии просадки.
• SQN 2,0 → 3,0 (хороший/надежный): Чистая траектория капитала, подходящая для масштабирования компаний и наращивания капитала.
• SQN > 3,0 (Отлично/Элита): Минимальная дисперсия относительно вознаграждения, обеспечивающая устойчивый линейный рост.

---

2. Квалификация настройки и разбивка стратегии

Процент побед по настройке (strategy_win_rate)Измеряет статистический процент попаданий для каждой отдельной категории настроек книги действий (например, Развороты FVG, Прорыв и повторная проверка, Лондонские прорывы).

Производительность по настройке (strategy_ Performance_setup)

Отображает совокупный чистый денежный PnL, сгенерированный каждой индивидуальной стратегией или триггерной моделью, изолируя ваши основные факторы прибыли от неэффективных настроек.

---

3. Матрица подверженности активам и прибыльности

Топ символов по количеству (strategy_top_count)

• Переключение полоски/пончика: переключение между горизонтальными полосами ранга и фрагментами пончиков с пропорциональной экспозицией.
• Риск концентрации: Определяет, сосредоточено ли более 70% вашего объема в одном тикере с высокой волатильностью или разбавлено по слишком большому количеству инструментов.

Чистая прибыль по символам (strategy_symbol_profit и strategy_top_profit)

Инструменты ранжируются по абсолютной накопленной чистой денежной доходности, чтобы выявить, какие активы способствуют росту капитала.

Тепловые карты непрерывного динамического градиента

• Процент выигрыша по символу (strategy_top_win_rate) и коэффициент прибыли (strategy_top_profit_factor): Используются непрерывные цветовые градиенты от активов с самой низкой эффективностью к активам с самой высокой эффективностью, чтобы мгновенно отмечать перетаскивание.

---

4. Математическое ожидание и эффективность капитала

Математическое ожидание (strategy_top_expectancy)

Определяет среднюю денежную доходность на сделку по статистически значимой выборке:

Formula / Calculation
Ожидание = (Процент выигрышей × Средний выигрыш) - (Коэффициент проигрыша × Средний проигрыш)

Фактор прибыли (strategy_top_profit_factor)

Измеряет валовую эффективность капитала:

Formula / Calculation
Коэффициент прибыли = Валовая реализованная прибыль / Валовые реализованные убытки

• < 1,0: Отрицательное ожидание (проигрышная система).
• 1,0 → 1,5: Небольшой перевес; очень уязвимы к увеличению спреда и комиссий.
• 1,5 → 2,5: Здоровое преимущество институционального уровня.
• > 2.5: Высокоэффективная система.

Валовая прибыль и убыток по символам (strategy_top_win_loss)

Сопоставля��т валовую прибыль (изумрудный цвет вправо) с валовыми убытками (рубиновый цвет влево), чтобы выявить оборот капитала и скрытое комиссионное бремя на каждый тикер.

---

5. Рекомендации: «Устранение лишнего»