Аналитика времени, сеанса и продолжительности удержания

Аналитический пакет Время и продолжительность позволяет количественно оценить временные аспекты вашей торговой стратегии. Поскольку микроструктура рынка, поток институциональной ликвидности и циклы волатильности постоянно меняются в зависимости от сессии, этот модуль определяет, когда ваше статистический Edge является наиболее резким, и определяет временные режимы, которые создают систематическое сопротивление.

---

1. Процент побед по дням недели (timing_win_rate_day)

Измеряет статистическую вероятность выигрышных исполнений в отдельные дни недели (с понедельника по пятницу):

Formula / Calculation
Процент выигрышей (день) = (выигрышных сделок (день) / общее количество сделок (день)) × 100

Переключатели пользовательского интерфейса и визуальные элементы управления

• Переключение столбцов/линий: переключение между дискретными столбцами столбцов дней недели и непрерывной интерполяцией линий.
• Интерпретация: Постоянные коэффициенты выигрыша ниже 50% в определенные будние дни указывают на систематические разногласия (например, неустойчивое открытие цены открытия в понедельник или расчет низкой ликвидности в пятницу днем).

---

2. Чистая прибыль по месяцам и линия макротренда (timing_profit_month)

Составленный визуализатор Recharts, отслеживающий ежемесячную финансовую доходность и базовую траекторию производительности:

1. Месячные столбцы чистого PnL: Зеленые и красные столбцы представляют реализованную денежную прибыль или убыток за каждый календарный месяц.2. Макрополиномиальная линия тренда: фильтрует ежемесячный шум, чтобы выявить скорость наращивания долгосрочного капитала.

• Чувствительность к режиму: Резкие чередующиеся колебания между огромным ростом и резкими отрицательными месяцами сигнализируют о высокой чувствительности к изменению рыночных режимов (например, превосходящие результаты в условиях тренда, но терпящие неудачу во время консолидации диапазона).

---

3. Ежемесячный анали�� объема торгов (timing_monthly_trades)

Отслеживает объем исполнения, отображая суммарное количество выигрышных и проигрышных сделок за месяц:

• Обнаружение переторговки: Резкий скачок общего числа сделок при неизменном или отрицательном чистом PnL является математическим признаком эмоционального наклона или форсирования сетапов в нестабильных условиях.
• Стабильность объема. Институциональная последовательность требует стабильного объема исполнения в рамках проверен��ого статистического распределения.

---

4. Распределение торговли по дням недели (timing_trades_distribution)

Визуализирует частоту сделок в течение торговой недели:

• Переключение столбца и линии: переключение между столбцами ежедневной частоты и непрерывными кривыми распределения по дням недели.
• Поведенческий аудит: Если объем сильно концен��рируется по четвергам и пятницам, а процент выигрышей падает, это указывает на усталость от принятия решений или агрессивные попытки восстановить просадки в начале недели.

---

5. Разбивка ежемесячной валовой и чистой прибыли (timing_monthly_profit)Деконструирует ежемесячные финансовые результаты на сырую валовую прибыль, убытки и чистую доходность:

• Валовой и чистый спред: Большая разница между высокой валовой прибылью и низкой чистой прибылью указывает на чрезмерное сопротивление брокерской комиссии или плохую механику соотношения риска и прибыли.
• Показать кумулятивный переключатель: Включает наложение совокупного капитала, чтобы проверить, стабильно ли увеличивается ежемесячная доходность в течение нескольких кварталов.

---

6. Распределение прибыльности по будням (timing_weekday_profit)

Измеряет абсолютный PnL в долларах/валютах, полученный в каждый отдельный будний день:

• Переключение площади и столбца: переключение между распределением градиента заполненной области и дискретными дневными столбцами PnL.
• Процент побед по сравнению с дивергенцией PnL:
  • *Высокий процент выигрышей / отрицательный PnL: * Указывает на огромные потери из-за хвостового риска в этот конкретный день, стирающие несколько победителей.
  • Низкий процент побед/высокий PnL: Подтверждает, что в сессии участвуют асимметричные бегуны с высоким уровнем альфа (+3R или +4R).

---

7. Распределение длительности времени удержания (timing_duration_dist)

Разделяет сделки на отдельные группы удержания: «< 5 м», «5–15 м», «15–30 м», «30–60 м», «1–4 ч», «4–24 ч» и «> 1 дн».

Formula / Calculation
Средняя продолжительность удержания = (Σ Срок действия сделки_i) / N

Переключатели и перспективы пользовательского интерфейса

• Вид в виде кольцевой диаграммы. Отображает пропорциональную долю риска в зависимости от продолжительности владения.
• Просмотр панели: Сравнивает необработанные данные о сделках по различным периодам продолжительности.### Диагностика «разрыва нетерпения»
• Преждевременный выход: Если более 60% сделок закрываются в течение 15 минут, несмотря на целевую модель на 2–4 часа, вы из страха управляете открытой плавающей прибылью на микроуровне.
• Неохотное удержание проигрыша: Если средняя продолжительность убытка в 3 раза превышает продолжительность выигрыша, вы удерживаете неблагоприятные позиции, надеясь на возврат к среднему, а не соблюдая заранее определенные стоп-лоссы.

---

8. Лучшие практики