Количественный и институциональный торговый словарь

Строгий торговый лексикон объединяет аналитическую телеметрию с институциональным исполнением. В этом глоссарии определены основные математические показатели, концепции Smart Money (SMC) и терминология исполнения ордеров, используемая на платформе ILoveTrading.

---

1. Количественная и производительная телеметрия

Ожидание (E)

Математическая средняя выплата, которую вы можете ожидать за совершенную сделку при большом размере выборки:

Formula / Calculation
Ожидание = (Процент выигрышей × Средний выигрыш) - (Коэффициент проигрыша × Средний проигрыш)

R-множественный (R)

Нормализованные результаты торговли, измеренные как кратные первоначальному долларовому риску (1R):

Formula / Calculation
R = Реализованный чистый PnL / Первоначальный долларовый риск

Номер качества системы (SQN)

Статистическая метрика Ван Тарпа, оценивающая качество, последовательность и оцениваемость статистического преимущества стратегии:

Formula / Calculation
SQN = √N × (среднее(R) / StdDev(R))

• < 1,6: Плохо/Трудно торговать
• 2,0–2,9: Хорошее/среднее преимущество
• 3,0–4,9: Превосходное преимущество.
• ≥ 5,0: Превосходное/институциональное качество

Коэффициент Шарпа

Мера избы��очной доходности с поправкой на риск на единицу стандартного отклонения (волатильности):

Formula / Calculation
Коэффициент Шарпа = (доходность портфеля - безрисковая ставка) / стандартное отклонение портфеля

Телеметрия максимального отклонения (MAE и MFE)* Максимальное неблагоприятное отклонение (MAE): Максимальный пиковый нереализованный плавающий убыток, возникший в течение сделки (диагностирует эффективность стоп-лосса).

• Максимальное благоприятное отклонение (MFE): Максимальная пиковая нереализованная плавающая прибыль, достигнутая перед закрытием (определяет время фиксации прибыли).

---

2. Концепции умных денег (SMC) и поток заказов

┌â€───────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Блок заказов (OB) │ Разрыв справедливой стоимости (FVG) │ Анализ ликвидности │
│ Институциональное происхождение │ Трехсвечный дисбаланс │ Ликвидация Stop Hunt │
└────────────────────────┴───────────────────────���─┴──────────────────────┘

• BOS (Прорыв структуры): Решающее закрытие свечи за пределами основного максимума/минимума колебания, подтверждающее продолжение тренда.
• ChoCh (Изменение характера): Структурный сдвиг, сигнализирующий о предстоящем развороте тренда.
• FVG (разрыв справедливой стоимости / неэффективность): Последовательность поставок из 3 свечей, при которой фитили свечи 1 и 3 не перекрываются, оставляя незаполненной институциональную ликвидность.
• Блок ордера (OB): Последняя противостоящая свеча перед агрессивным институциональным импульсом.
• BSL / SSL (ликвидность на стороне покупки и продажи): Кластерные стоп-приказы, расположенные выше максимумов колебаний или ниже минимумов колебаний.* Размах ликвидности (Рейд/Охота): Быстрый скачок цен за пределы структурных максимумов/минимумов, призванный вызвать остановку розничной торговли перед резким разворотом.
• Стимуляция (IDM): Незначительный внутренний структурный максимум/минимум, созданный алгоритмами для перехвата ранних входов в розничную торговлю до того, как вы достигнете истинной точки интереса (POI).
• OTE (оптимальный вход в сделку): Золотой карман институционального восстановления Фибоначчи (61,8% – 78,6%) соответствует потоку ордеров на высоких таймфреймах.

---

3. Исполнение ордеров и рыночная механика

• Спред: Разница в реальном времени между ценой Bid и Ask брокера.
• Проскальзывание: Разница в цене исполнения между запрошенной ценой ордера и фактической ценой исполнения, предоставленной поставщиками ликвидности.
• Пипс (процент в пунктах): Стандартная четверт��я десятичная единица измерения в валютных парах (0,0001) или вторая десятичная для пар JPY (0,01).
• Отметьте: Минимальное незначительное колебание цены, допустимое для фьючерсных контрактов и контрактов на акции.

---

4. Лучшие практики