Strategi & Edge Analytics

Analysmodulen Strategy & Edge utvärderar prestanda över dina anpassade konfigurationsmodeller, ingångstriggers, tillgångsticker och tekniska sammanflöden. Det skiljer tillfällig marknadslycka från matematisk förväntad, och tillhandahåller den kvantitativa telemetri som behövs för att skala vinnande spelböcker och eliminera systematiska kontouttag.

---

1. Systemkvalitetsnummer (SQN) (strategy_sqn)

Utvecklat av Dr. Van K. Tharp, System Quality Number (SQN) kvantifierar hur lätt ett system kan handlas och hur tillförlitligt det genererar sammansatt aktietillväxt genom att utvärdera förväntad avkastning, avkastningsvariation och urvalsstorlek:

Formula / Calculation
SQN = (Expectancy / Standard Deviation of R-Multiples) × √N

Styrkortsklassificering

• SQN < 1,6 (Dålig / Volatil): Hög varians i avkastning med frekventa kraftiga neddragningar; sårbara för regimskiften.
• SQN 1.6 → 2.0 (Genomsnitt): Livskraftig kant men kräver strikt disciplin på grund av måttlig neddragningsspridning.
• SQN 2.0 → 3.0 (Bra / Robust): Ren aktiebana lämplig för skalning av rekvisita och kapitalkompoundering.
• SQN > 3.0 (Utmärkt / Elit): Minimal spridning i förhållande till belöning, producerar stadig, linjär tillväxt.

---

2. Uppdelning av kvalificering och strategi

Win Rate by Setup (strategy_win_rate)Mäter den statistiska träfffrekvensen för varje distinkt playbook-inställningskategori (t.ex. FVG Reversals, Break & Retest, London Breakouts).

Prestanda efter installation (strategy_performance_setup)

Visar den kumulativa netto monetära PnL som genereras av varje anpassad strategi eller triggermodell, vilket isolerar dina primära vinstdrivare från underpresterande inställningar.

---

3. Matris för tillgångsexponering och lönsamhet

Toppsymboler efter antal (strategy_top_count)

• Bar / Donut Toggle: Växla mellan horisontella rankningsstaplar och proportionell exponering av munkskivor.
• Koncentrationsrisk: Identifierar om 70 %+ av din volym är överkoncentrerad i en enda högvolatilitetsticker eller utspädd över för många instrument.

Nettovinst per symbol (strategy_symbol_profit & strategy_top_profit)

Rangordnar instrument efter absolut ackumulerad monetär nettoavkastning för att belysa vilka tillgångar som driver kapitaltillväxt.

Kontinuerliga dynamiska gradientvärmekartor

• Win Rate by Symbol (strategy_top_win_rate) & Profit Factor (strategy_top_profit_factor): Använder kontinuerliga färggradienter från lägst presterande till högst presterande tillgångar för att omedelbart flagga drag.

---

4. Matematisk förväntad och kapitaleffektivitet

Matematisk förväntad (strategy_top_expectancy)

Definierar den genomsnittliga monetära avkastningen per handel över ett statistiskt signifikant urval:

Formula / Calculation
Förväntning = (vinstfrekvens × genomsnittlig vinst) - (förlustfrekvens × genomsnittlig förlust)

Vinstfaktor (strategy_top_profit_factor)

Mäter bruttokapitaleffektivitet:

Formula / Calculation
Vinstfaktor = Bruttorealiserade vinster / Bruttorealiserade förluster

• < 1,0: Negativ förväntan (förlorande system).
• 1,0 → 1,5: Modest kant; mycket sårbara för spridning och provisionshöjningar.
• 1,5 → 2,5: Sund institutionell kvalitet.
• > 2,5: Mycket effektivt system.

Bruttovinst vs. förlust per symbol (strategy_top_win_loss)

Jämför bruttovinsten (som sträcker sig höger i smaragd) mot bruttoförluster (förlänger vänster i rubin) för att exponera kapitalomsättning och dolda provisionsbördor per ticker.

---

5. Bästa metoder: "Trimma fettet"

[!TIPS] Beskärning av tillgångar: Granska med jämna mellanrum dina lägst rankade symboler efter vinstfaktor och förväntan. Att placera dina två förlorande instrument i karantän höjer ofta den totala kontovinstfaktorn med 0,3 till 0,5 omedelbart.

[!VIKTIGT] Sample Size Validity: SQN-poäng beräknade på provstorlekar under N < 30 är statistiskt störande. Tillåt inställningar att ackumulera adekvat exekveringshistorik innan du gör strukturella ändringar.