Veckovisa KPI:er och konsistensanalys

Medan den dagliga avkastningen fluktuerar på grund av slumpmässigt marknadsbrus, avslöjar analys av exekvering i veckokohorter den sanna banan för din statistiska Edge. Modulen Veckovisa KPI: er utvärderar konsistens veckovis, lönsamhet på sessionsnivå och normaliserad matematisk förväntad.

---

1. Tidsram Kohortnavigering

Det övre kontrollbandet låter dig växla mellan två analytiska aggregationer:

• Veckoläge: Isolerar data till strikta 7-dagars måndag-till-söndag-kohorter med dubbelriktad paginering (◀ Föregående vecka / ▶ Nästa vecka) och en återställning av "Idag" med ett enda klick.
• Totalperiodläge: Aggregerar mätvärden över hela det globala kalenderdatumintervallet för att avslöja makrokonsistens.

---

2. Kvantitativ KPI-kvadrant

┌────────────────────────── ┬──────────────��─────────── ┬────────────────────────── ┬──────────────────────────┐
│ Vinstfrekvens │ RR Medio │ Förväntning (teoretisk) │ Förväntning (verklig R) │
│ 62,5 % │ 2,40 │ +185,50 │ +0,85 R │└────────────────────────── ┴────────────────────────── ┴────────────────────────── ┴──────────────────────────┘

1. Total vinstfrekvens (overall_win_rate)

Den råa procentandelen stängda avrättningar som slutar med positiv netto-PnL under den valda perioden.

2. Genomsnittlig risk/belöning (rr_medio)

Beräknar den genomsnittliga belöningen som fångas på vinnande affärer i förhållande till förluster:

Formula / Calculation
RR Medio = Genomsnittlig vinst PnL / Genomsnittlig förlust PnL

3. Teoretisk monetär förväntad (expectancy_theoretical)

Definierar den förväntade avkastningen på dollar/valuta för varje exekvering som tas över ett statistiskt giltigt urval:

Formula / Calculation
Förväntning () = (vinstfrekvens × genomsnittlig vinst) - (förlustfrekvens × genomsnittlig förlust)

4. Normaliserad verklig förväntan (expectancy_real)

Standardiserar förväntan till R-enheter, eliminerar positionsstorlek och partiskalningsförvrängningar:

Formula / Calculation
Förväntning (R) = (Vinstfrekvens × Genomsnittlig Vinst R) - (Förlustfrekvens × Genomsnittlig förlust R)

[!VIKTIGT] Förväntningsprincipen: Hög vinstfrekvens är inte en förutsättning för lönsamhet. Ett system med en vinstgrad på 38% kombinerat med en RR (Medio) på 3.0 genererar stark positiv matematisk förväntan.

---

3. Visual Performance Suite

Prestanda per session (weekly_performance_by_session)Ett horisontellt stapeldiagram som sönderfaller realiserat netto-PnL över marknadssessioner (London, New York, Asien och Sessionsöverlappningar):

• Emerald Bars (> 0): Sessioner med hög likviditet där dina inställningar ger positiv förväntan.
• Ruby Bars (< 0): Ineffektiva sessioner blöder kapital.

Veckokumulativ balanskurva (veckokumulativ_saldo)

Ett högupplöst "stepAfter"-linjediagram som visar ackumulering av handel för handel:

• Stegdynamik: Till skillnad från utjämnade kurvor, framhäver det diskreta steg-efter-formatet det exakta ögonblicket (trade-by-trade) kapital expanderat eller minskat under veckan.

---

4. Bästa metoder

[!TIPS] Eliminering av veckosessioner: Om veckostatistik visar ihållande förluster under den asiatiska sessionen, eliminera körning av asiatiska sessioner från dina regler för att omedelbart förbättra veckovisa KPI:er.

[!OBS] Kohortkonsistens: Granska förväntad veckovis (verklig R) varje söndag. Att konsekvent uppnå ≥ +0,50R per handel bekräftar en hållbar långsiktig Edge.