Kvantitativ & institutionell handelsordlista

Ett rigoröst handelslexikon överbryggar analytisk telemetri med institutionellt utförande. Denna ordlista definierar de matematiska kärnmåtten, Smart Money Concepts (SMC) och terminologin för orderexekvering som används över ILoveTrading-plattformen.

---

1. Kvantitativ och prestandatelemetri

Förväntning (E)

Den matematiska genomsnittliga utbetalningen du kan förutse per genomförd handel över en stor provstorlek:

Formula / Calculation
Förväntning = (vinstfrekvens × genomsnittlig vinst) - (förlustfrekvens × genomsnittlig förlust)

R-Multipel (R)

Normaliserad handelsprestanda mätt som en multipel av initial dollarrisk (1R):

Formula / Calculation
R = Realiserad netto-PnL / initial dollarrisk

System Quality Number (SQN)

Ett statistiskt mått för Van Tharp som utvärderar kvaliteten, konsekvensen och poängbarheten hos en strategis statistiska Edge:

Formula / Calculation
SQN = √N × ( Medel(R) / StdDev(R) )

• < 1,6: Dålig / Svår att handla
• 2,0 – 2,9: Bra / Genomsnittlig kant
• 3,0 – 4,9: Utmärkt kant
• ≥ 5,0: Superb / institutionell kvalitet

Sharpe Ratio

Ett mått på riskjusterad överavkastning per enhet av standardavvikelse (volatilitet):

Formula / Calculation
Sharpe Ratio = ( Portföljavkastning - Riskfri ränta ) / Portföljstandardavvikelse

Maximum Excursion Telemetri (MAE & MFE)* Maximum Adverse Excursion (MAE): Den maximala maximala orealiserade flytande förlusten som upplevts under handelns varaktighet (diagnostiserar stop-loss effektivitet).

• Maximum Favorable Excursion (MFE): Den maximala maximala orealiserade rörliga vinsten som uppnåddes före stängning (diagnostiserar ta-vinst timing).

---

2. Smart Money Concepts (SMC) & orderflöde

• BIM (Break of Structure): Ett avgörande ljus nära bortom en stor sving hög/låg bekräftar trendens fortsättning.
• ChoCh (Change of Character): Ett strukturellt brott som signalerar en förestående trendvändning.
• FVG (Fair Value Gap / Inefficiency): En leveranssekvens med 3 ljus där ljus 1 och ljus 3 vekar inte överlappar varandra, vilket lämnar ofylld institutionell likviditet.
• Orderblock (OB): Det sista motsatta ljuset före en aggressiv institutionell impuls.
• BSL / SSL (Buy-Side & Sell-Side Liquidity): Klustrade vilostoppordrar placerade ovanför svänghöjder eller under svängbotten.* Liquidity Sweep (Raid / Hunt): En snabb prisökning bortom strukturella toppar/låg, utformade för att utlösa detaljhandelsstopp innan man backar våldsamt.
• Inducering (IDM): En mindre intern strukturell hög/låg konstruerad av algoritmer för att fånga tidiga detaljhandelsposter innan du trycker på den sanna intressepunkten (POI).
• OTE (Optimal Trade Entry): Den institutionella Fibonacci retracement golden pocket (61,8 % – 78,6 %) i linje med orderflödet i hög tid.

---

3. Orderutförande & marknadsmekanik

• Spredning: Skillnaden i realtid mellan mäklarens budpris och säljpris.
• Slirning: Utförandeprisskillnaden mellan det begärda orderpriset och det faktiska fyllningspriset som levereras av likviditetsleverantörer.
• Pip (procent i poäng): Standardmåtten på fjärde decimal i valutapar (0,0001) eller andra decimal för par i JPY (0,01).
• Bricka: Den minsta tillåtna prisfluktuationen i termins- och aktiekontrakt.

---

4. Bästa metoder

[!TIPS] Kvantitativ precision: Tagga dina fackjournalposter med dessa exakta sammanflöden och SMC-taggar för att låsa upp djupa statistiska korrelationer under Analytik > Tekniska sammanflöden.